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Max DrawDown = (Vmax – Vmin) / Vmax

Vmax : Valeur maximale du cours avant la plus forte baisse observée

Vmin : Valeur minimale du cours après la plus forte baisse observée et avant la formation d’un nouveau plus haut

Pour calculer cet indicateur sur 10 ans pour la valeur étudiée, nous simplifions la formule comme suit:

Max DrawDown = (Vmax – Vmin) / Vmax = 1- Vmin/Vmax

Pour obtenir Vmin/Vmax, pour chaque jour (n) de la période étudiée, nous divisons le cours du jour (n) par le maximum de cours depuis le premier jour de la période étudiée jusqu’à la période n. Le plus petit des résultats obtenus correspond à la valeur minimale du cours après la plus forte baisse observée – et avant la formation d’un nouveau plus haut – sur la valeur maximale du cours avant la plus forte baisse observée. On obtient donc Vmin/Vmax ce qui nous permet de calculer le Max DrawDown.

Dans le cas des valeurs cotées depuis moins de 10 ans, nous calculons le Max DrawDown en nous basant sur l’historique disponible. Nous n’affichons pas le résultat obtenu dans la rubrique ‘Les essentiels’ de notre calcul, qui expose uniquement les données sur 10 ans, mais nous le précisons dans le tooltips correspondant, accessible en cliquant sur le (i) à côté de la rubrique “Max DrawDown (10 ans)”.

Les éléments de base de nos calculs sont disponibles dans le fichier ‘Comptes détaillés’ téléchargeable pour chaque valeur en abonnement payant.

Nos abonnements payants sont détaillés dans la rubrique rubrique Abonnements.